Fortgeschritten

Backtesting

20 Minuten +100 XP Modul 100 von 110

Lernziel

Backtesting testet deine Strategie an historischen Daten.

Was ist Backtesting?

Strategie an Vergangenheit testen:

Historische Daten nutzen

Trades simulieren

Performance messen

Vor Live-Trading!

Warum Backtesting?

Vorteile:

✅ Strategie validieren
✅ Erwartungen setzen
✅ Schwächen finden
✅ Vertrauen aufbauen
✅ Ohne Risiko testen

Backtesting Methoden

Manuell:

Chart zurückspulen

Trades markieren

Zeitaufwändig aber lehrreich

Automatisch:

Software/Code

Schneller

Braucht Programmierung

Backtesting Fehler

❌ Curve Fitting: Überoptimierung
❌ Look-Ahead Bias: Zukunft 'sehen'
❌ Survivorship Bias: Nur erfolgreiche Daten
❌ Zu wenig Daten: Nicht repräsentativ

Backtest ≠ Live Performance!

Das Wichtigste

Strategie an Historie testen
Vor Live-Trading machen
Curve Fitting vermeiden
Backtest ≠ Live

Bereit für den Test?

Beantworte 5 Fragen und verdiene bis zu 100 XP!